Stagiaire Reconstruction de Courbe Forward par des Méthodes Issues de la Data Science et du Traitement d'Images H/F

EDF
Palaiseau - 91
Stage
Handi-accessible

Poste

Objectif :
Les marchés de l'énergie cotent les prix par période de livraison (mensuelle, semestrielle, annuelle...) et de manière incomplète. Il n'y a par exemple pas de cotations pour des périodes mensuelles au-delà de 6 mois. Disposer de prix sur des périodes non cotées est un enjeu pour le groupe EDF car cela permettrait d'avoir une vision plus fine des prix et des mesures plus précises des risques marchés.
L'objectif du stage est de reconstruire des courbes de prix à partir des données incomplètes disponibles sur les marchés.

Contenu :
Deux méthodes issues du traitement d'images sont envisagées :
- Utiliser des techniques dites de dephasing qui permettent, à partir de parties floues d'une image de reconstituer l'image de manière précise.
- Utiliser des techniques issues du compressive sampling.
Planning envisagé :
- Appropriation du sujet (7 semaines).
- Tests sur des données existantes (13 semaines).
- Rédaction des documentations et rapport de stage (4 semaines).

Profil recherché

Niveau d'étude : Stage de fin d'études, Bac +5
Domaines de compétences : Mathématiques, statistiques, data science. les mathématiques financières seraient un plus.
Informatique : Matlab, Julia, Python, R
Savoir-être : Rigoureux, autonome, curieux, force de proposition, bonnes capacités d'analyse et de synthèse, créativité, sens de l'initiative...

Informations complémentaires

Salaire : Non précisé

Publié le 15/11/2016
Réf : Reconstruction de courbe forward

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